個人資料
郭震坤
博士 Ph.D. in Finance, 1986, University of Texas at Austin
碩士 M S in Management, 1980, North Carolina State University at Raleigh
學士 B. of L. in Economics, 1974, National Taiwan University
研究室 : 二館 916
電話 : 3366-4965
傳真 : 2362-7203
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主要研究領域
• Investments
• International Financial Markets
• Futures and Options
• Credit Risk
研究領域摘要
暫無資料
學歷
• Ph.D. in Finance, 1986, University of Texas at Austin
• M S in Management, 1980, North Carolina State University at Raleigh
• B. of L. in Economics, 1974, National Taiwan University
課程
• Financial Management
• Investments
• Futures and Options
• Risk Managemen
• International Financial Investments
獲獎
暫無資料
經歷
August,2006-present 臺灣大學免評鑑教授 1991-present Professor of Finance, National Taiwan University 2007-2009 Vice President for Student Affairs Kainan University 開南大學學務長(借調) 1995-1997 Department Chair, Department of International Business, National Taiwan University 1989-1991 Associate Professor of Finance National Taiwan University 1986-1989 Assistant Professor of Finance University of Wisconsin at Parkside, U.S.A.
研討會論文
  1. C. K. Kuo, C. W. Lee and W. Kuo, 2013, Forecasting Value at Risk: A Strategy to Minimize Daily Capital Costs , The 13th FRAP – International research conference on Finance , December , Risk and Accounting Perspectives, Cambridge, England, Electronic Proceeding. 國科會計畫編號:NSC 100-2410-H-002-016
  2. C. W. Lee and C. K. Kuo, 2012, Examing the Validity of Credit Ratings Assigned to Credit Derivatives , The 16th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2012) , April , 國科會計畫編號:NSC 99-2410-H-002-104。the Validity of Credit Ratings Assigned to Credit Derivatives
  3. P. C. Wu, Y. C. Lee and C. K. Kuo, 2011, Risk Transmitting Analysis of CDO Squared , International Conference on Business and Information , April , (Bangkok) , ISSN: 1729-9322, http://bai-conference.org., 國科會計畫編號:NSC 99-2410-H-002-104。
  4. P. C. Wu, C. K. Kuo, and C. W. Lee, 2010, Integrated Value at Risk: Computation and Comparison , International Conference on Business and Information , April , (Kitakyushu) , ISSN#: 1729-9322, 國科會計畫編號:NSC 98-2410-H-002-078。
  5. C. W. Lee, C. K. Kuo and P. C. Wu, 2010, A New Perspective for Comparing VaR Estimation Methods , The 59th Annual Meeting of the Midwest Finance Association , April , 國科會計畫編號:NSC-98-2410-H-002-078。
  6. P. C. Wu, C. W. Lee and C. K. Kuo, 2009, Pricing of Payment Deferred Vulnerable , International Symposium on Finance and Accounting , April , 國科會計畫編號:NSC 97-2410-H-424-016。
  7. C. W. Lee and C. K. Kuo, 2007, The Chaos Phenomena in an Anticipated Market , The 7th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance, part of the 10th Joint International Conference on Informatio , April , 國科會計畫編號:NSC-91-2416-H-002-042。
  8. C. W. Lee and C. K. Kuo, 2007, Integrating Market and Credit Risk Using a Simplified Frailty Default Correlation Structure , The 56th Annual Meeting of the Midwest Finance Association , April , 國科會計畫編號:NSC-94-2416-H-002-028。
  9. C. W. Lee and C. K. Kuo, 2006, A Modification to the Copula Approach for Pricing Correlation-Dependent Credit Derivatives , The 6th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance, part of the 9th Joint International Conference on Information , August , 國科會計劃編號:NSC-95-2416-H-002-023
  10. C. K. Kuo, and C. W. Lee, 2005, The Pricing of Correlation-Dependent Credit Derivatives , 2005年中華機率統計學會及學術研討會. , June
  11. C. K. Kuo, and C. W. Lee, 2004, Value at Risk: Computation for Fixed-Income Portfolios , 2004年台灣財務學術研討會 , August , 國科會計畫編號:NSC-90-2416-H-002-004。
  12. Chen, H., C. K. Kuo, and C. W. Lee, 2002, Stress Testing for Two-Stage Transmission Stress Events , 2002財務金融學術研討會 , August
  13. 郭震坤、巫和懋, 1998, CME,SIMEX與TAIMEX在台股指數期貨市場之互動 , 亞太地區金融市場之比較、互動與整合學術研討會論文集 , August
  14. 郭震坤, 1998, 金融服務業國際競爭策略分析架構 , 義守大學亞太金融中心研討會 , August
  15. 郭震坤, 1998, 外匯選擇權之評價 , 中華機率統計學會1998年年會論文集 , August
  16. 郭震坤, 1997, 商業銀行投資銀行業務之管理政策 , 台北金融研究發展基金會”投資銀行管理政策及法規研討會” , September
  17. 郭震坤, 1997, 利率衍生性商品評價的複雜性 , 中國統計學社1997年年會 , August
  18. Kuo, C. K. & R. C. Shiue, 1995, Modeling Term Structure with Maximum Smoothness , 中國財務學會第三次年會論文集 , August
  19. Kuo, C. K, 1994, Duration and Convexity Gaps: Definition and Hedging , 中國財務學會年會論文集 , April
  20. 郭震坤, 1993, 技術分析短線操作獲利性研究 , 證券市場之結構、行為與績效研討會,中華民國管理科學學會出版於「台灣股市投資行為與績效」 , August
  21. 郭震坤, 1992, 銀行國際化之利得與風險 , 台灣企業國際化研討會 , August
  22. 郭震坤(Kuo, Cheng-Kun), 1991, The Valuation of Future-Style Options , Chicago Board of Trade Second Annual Asia-Pacific Futures Research Symposium , January , (Singapore)
  23. 郭震坤(Kuo, Cheng-Kun), 1988, Qualifying Futures Traders - A Scientific Approach , Financial Management Association Annual Meeting , January , (New Orleans, USA)
期刊論文
  1. C. W. Lee, C. K. Kuo, 2015, Examining the Validity of Credit Ratings Assigned to Credit Derivatives , Global Credit Review , Vol.5 , No.1 , 49 - 58 , 國科會計畫編號:NSC 99-2410-H-002-104。(SSRN)
  2. Lee, C. W., C. K. Kuo, 2015, Combining Hazard Rates with the CreditGrades Model: A Hybrid Method to value CDS Contracts , International Journal of Financial Engineering , Vol.2 , No.4 , 1550037-1 - 1550037-14
  3. C. K. Kuo, C. W. Lee and W. Kuo, 2013, Forecasting Value at Risk: A Strategy to Minimize Daily Capital Costs , ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspective , Vol.2 , No.1 , 39 - 50 , U.K,ISSN 2305-7394, 國科會計畫編號:NSC 100-2410-H-002-016。(SSRN)
  4. Kuo, C. K., C. W. Lee, and Y. G. Lu, 2012, Testing for Chaos and Nonlinearity in Taiwan Futures Returns , International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics , Vol.5 , No.1 , 41 - 56 , 國科會計劃編號:NSC-91-2416-H-002-042。(EBSCO)
  5. Wu, P. C., C. K. Kuo, and C. W. Lee, 2012, Evaluation of Multi-Asset Value at Risk: Evidence from Taiwan , Global Journal of Business Research , Vol.6 , No.4 , 23 - 34 , 國科會計畫編號:NSC 98-2410-H-002-078。(EconLit)
  6. Wu, P. C., C. W. Lee, and C. K. Kuo, 2012, Pricing of Payment Deferred Vulnerable Options and its Application to Vulnerable Range Accrual Notes , The International Journal of Business and Finance Research , Vol.6 , No.2 , 91 - 100 , (Econlit),國科會計畫編號:NSC 97-2410-H-424-016。
  7. Lu, Y. G. and C. K. Kuo, 2010, Volatility and Sluggishness across SGX MSCI Taiwan Index Futures and Cash Markets , International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics , Vol.3 , No.4 , 513 - 533 , (Econlit)
  8. 吳柏成,郭震坤, 2008, In, Out, or On the Boundary-Exploration of Range Accrual Note Pricing , 期貨與選擇權學刊 , Vol.1 , No.1 , 85 - 108 , ( TSSCI )
  9. Kuo, C. K. and C. W. Lee, 2007, Integrating Market and Credit Risk Using a Simplified Frailty Default Correlation Structure , The Journal of Fixed Income , Vol.17 , No.1 , 48 - 58 , (FLI),國科會計畫編號:NSC-96-2416-H-002-019。
  10. Lee, C. W. and C. K. Kuo, 2005, Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR-A Copula Approach , Review of Securities and Futures Markets , Vol.17 , No.4 , 121 - 154 , 國科會計畫編號:NSC-88-2416-H-002-004,NSC-90-2416-H-002-004。 , ( TSSCI )
  11. Lee, C., C. Kuo and J. Urrutia, 2004, A Poisson Model with Common Shocks for CDO Valuation , The Journal of Fixed Income , 72 - 81 , (FLI)
  12. Kuo, C., H. Chen and C. Lee, 2002, VaR Stress Testing for Two-Stage Transmission Stress Events , Taiwan Academy of Management Journal , Vol.2 , No.2 , 21 - 38 , 國科會計畫編號:NSC-89-2416-H-002-003
  13. 陳宏、郭震坤, 2002, 財務數學(上) , MATHMEDIA , Vol.26 , No.1 , 4 - 16
  14. 陳宏、郭震坤, 2002, 財務數學(下) , MATHMEDIA , Vol.26 , No.2 , 17 - 29
  15. Kuo, C. K., A. Malliaris and J. Urrutia, 2000, International Diversification and Market Efficiency: Empirical Evidence from Two Global Shocks , The International Journal of Finance , Vol.22 , No.2 , (Econlit)
  16. Kuo, C. K, 1999, A Generalized Framework for Valuing Currency Futures Options , Pan-Pacific Management Review , Vol.3 , No.1 , 49 - 58 , 國科會計畫編號:NSC-87-2416-H-002-003。
  17. 郭震坤, 1999, 金融服務業國際競爭策略分析架構 , 產業管理學報 , Vol.1 , No.1 , 1 - 10
  18. 郭震坤, 1997, 利率衍生性商品評價的複雜性 , 中國統計通訊 , Vol.8 , No.7 , 國科會計畫編號:NSC-86-2416-H-002-044
  19. Kuo, C. K., and H. Huang, 1997, Building International Investment Banking Industry in Taiwan: A Feasibility Study , Pan-Pacific Management Review , Vol.1 , No.1 , 19 - 42 , 國科會計畫編號:NSC-85-2417-H-002-0423-E6。
  20. Kuo, C. K., and K. Chen, 1995, A Risk-Return Measure of Hedging Effectiveness:A Simplification , The Journal of Futures Markets , Vol.15 , No.1 , 39 - 44 , U.S.A , ( SSCI )
  21. Kuo, C. K., 1995, Duration and Convexity Gaps: Definition and Hedging , 台灣大學管理論叢 , Vol.6 , No.2 , 159 - 173 , ( TSSCI )
  22. Kuo, C. K, 1994, Technical Analysis of Nikkei 225 Stock Index Futures Using an Expert System Advisor, Commentary , The Review of Futures Markets , Vol.13 , No.4 , (FLI)
  23. Kuo, C. K., 1993, The Valuation of Futures-Style Options , The Review of Futures Markets , Vol.10 , No.3 , 481 - 487 , U.S.A.(FLI)
  24. 郭震坤, 1991, Barriers to International Investment, Exchange Rate Risk and World CAPM , 台灣大學管理論叢 , Vol.2 , No.1 , 255 - 268 , ( TSSCI )
  25. 郭震坤, 1991, The Anti-Diversification Loomed in the Stochastic Models of the Term Structure of Interest Rates , 台灣大學社會科學論叢 , Vol.39 , 151 - 163
  26. 郭震坤, 1990, The Economic Implications of Marking-to-Market. , 台灣大學社會科學論叢 , Vol.38 , 197 - 207
  27. 郭震坤, 1990, Liquidity for Marketing-to-Market , 台灣大學管理論叢 , Vol.1 , No.1 , 255 - 270 , ( TSSCI )
  28. Cox, S., and C. K. Kuo, 1987, Underwriting Traders of Financial Futures , Advances in Statistical Science , Vol.6 , 219 - 229 , Kluwer Academic Publisher, U.S.A.
專書
暫無資料
專書論文
  1. 郭震坤, 2016, ,"Corporate Finance," by S. Ross, R. Westerfield ,J. Jaffe and B. Jordan, 11e , The McGraw-Hill International Enterprises LLC., Taiwan branch, annotated bilingual edition.
  2. 郭震坤, 2016, "Fundamentals of Corporate Finance, 11e" by S. Ross, R. Westerfield and B. Jordan,導讀本 , The McGraw-Hill Companies, Inc 美商麥格羅‧希爾國際股份有限公司,台灣分公司。
  3. 郭震坤, 2013, "Corporate Finance," by S. Ross, R. Westerfield and J. Jaffe, 10e , The McGraw-Hill International Enterprises LLC., Taiwan branch, annotated bilingual edition.
  4. 郭震坤, 2012, 使資金成本達到最低的VaR預估策略 , 國科會計劃編號:NSC-100-2410-H-002-016 , 國科會
  5. 郭震坤, 2011, 檢視信用衍生性商品信用評等之合理性 , 國科會計劃編號:NSC-99-2410-H-002-104 , 國科會
  6. S. Ross, R. Westerfield and B. Jordan, 2010, Fundamentals of Corporate Finance 9/E , 郭震坤,導讀本,美商麥格羅‧希爾國際股份有限公司,台灣分 公司。 , The McGraw-Hill Companies, Inc.
  7. 郭震坤, 2010, 財務管理 , 滄海書局
  8. 郭震坤, 2010, 最佳整合性風險值計算方法之研究 , 國科會計劃編號:NSC-98-2410-H-002-078 , 國科會
  9. 郭震坤, 2009, 考量發行機構違約風險之連動債評價 , 國科會計劃編號:NSC-97-2410-H-424-016 , 國科會
  10. 郭震坤, 2008, 考量Frailty Factors之Credit Default Swap定價 , 國科會計劃編號:NSC-96-2416-H-002-009 , 國科會
  11. S. Ross, R. Westerfield and B. Jordan, 2008, Fundamentals of Corporate Finance ,8e , 郭震坤,導讀本,美商麥格羅‧希爾國際股份有限公司,台灣分 公司。 , The McGraw-Hill Companies, Inc.
  12. 郭震坤, 2007, 信用衍生性商品之定價-一個改進的Copula模式 , 國科會計劃編號:NSC-95-2416-H-002-023 , 國科會
  13. S. Ross, R. Westerfield and B. Jordan, 2007, Fundamentals of Corporate Finance ,7e , 郭震坤,導讀本,美商麥格羅‧希爾國際股份有限公司,台灣分公司。 , The McGraw-Hill Companies, Inc.
  14. 郭震坤, 2006, 倒帳相關性估計-一個簡化模式 , 國科會計劃編號:NSC-94-2416-H-002-028 , 國科會
  15. 郭震坤, 2003, 台股指數期貨市場非線性與混沌現象之測試 , 國科會計劃編號:NSC-91-2416-H-002-042 , 國科會
  16. 郭震坤, 2002, 銀行債券組合VaR的統計分配與波動性 , 國科會計畫編號:NSC-90-2416-H-002-004 , 國科會
  17. 雷立芬,郭震坤, 2002, 台灣發展商品期貨之可行性 , 台灣期貨交易所研究報告
  18. 郭震坤, 2001, VaR風險管理系統的延伸-夏普法則的應用 , 國科會計畫編號:NSC-89-2416-H-002-060。 , 國科會
  19. 郭震坤,林修葳, 2001, 民營化之後電訊業的發展:財務決策 , 財團法人台灣大哥大基金會研究計畫
  20. 郭震坤, 2000, VaR風險管理系統的壓力測試 , 國科會計畫編號:NSC-89-2416-H-002-003。 , 國科會
  21. 郭震坤, 1999, 風險管理:VaR系統設計與參數估計 , 國科會計畫編號:NSC-88-2416-H-002-004。 , 國科會
  22. 郭震坤, 1998, CME,SIMEX與TAIMEX在台股指數期貨市場 , 國科會計畫編號:NSC-87-2418-H-002-006-E24。 , 國科會
  23. 郭震坤, 1998, 外匯期貨選擇權之評價 , 國科會計畫編號:NSC-87-2416-H-002-003。 , 國科會
  24. 郭震坤(Kuo, Cheng-Kun), 1997, 動態利率模式應用研究 , 國科會計畫編號:NSC-86-2416-H-002-044。 , 國科會
  25. 郭震坤(Kuo, Cheng-Kun), 1996, 我國建立國際性投資銀行業競爭力研究 , 國科會計畫編號:NSC-85-2417-H-002-042-E6。 , 國科會
  26. 郭震坤(Kuo, Cheng-Kun), 1995, 台灣地區利率期貨契約設計之研究 , 國科會計畫編號:NSC-84-2416-H-002-009-A3。 , 國科會
  27. 郭震坤(Kuo, Cheng-Kun), 1995, 利率期限結構模式之建立-樣條函數之應用 , 國科會計畫編號:NSC-83-0301-H-002-068。 , 國科會
  28. 郭震坤(Kuo, Cheng-Kun), 1992, 技術分析短線操作獲利性研究 , 國科會計畫編號:NSC-79-0301-H-002-65P。 , 國科會
  29. 郭震坤, 1991, 銀行國際化與新業務開發 , 財政部金融局委託研究報告
  30. 郭震坤, 1991, 彰濱工業區開發之研究 , 經濟部工業局委託研究報告
  31. 郭震坤, 1991, 台糖公司土地資源規劃研究 , 台糖公司委託研究報告
  32. Martin, J., S. Cox, R. MacMinn, and C. K. Kuo, 1988, Futures Markets:Theory and Practice , The Dryden Press
技術報告
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其他
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