各位學界的朋友：

臺灣經濟計量學會 (TES) 為提升經濟計量研究能量，並促進經濟計量方法在實證研究中的應用，至今已連續成功舉辦兩屆經濟計量實證研習營，皆獲得熱烈回響。今年研習營擬於 2014 年 8 月 25 日 (週一) 至 8 月 26 日 (週二) 假國立臺灣大學管理學院舉辦。本次研習營特別邀請國立清華大學計量財務金融學系黃裕烈教授、中央研究院經濟研究所林常青教授及國立臺灣大學經濟學系陳釗而教授分別講授「連續時間模型的模擬，估計與財務上的應用」以及「追蹤資料 (panel data) 模型介紹與實務運用」，並分享他們在相關領域的研究經驗與心得供學員參考。歡迎報名參加！！課程內容與繳費方式等細節，請見以下說明。研習營目前報名人數已超過 35 人，研習營已確定開課，名額上限為 60 人，歡迎儘早報名參加!!

【2014年經濟計量實證研習營】

日    期：2014 年 8 月 25 日 (週一) 至 8 月 26 日 (週二) 

地    點：國立臺灣大學管理學院二號館一樓 104 教室

主辦單位：臺灣經濟計量學會 (http：//www.tesociety.org.tw/main.php)

1. 課程規劃

(1) 連續時間模型的模擬，估計與財務上的應用 (程式範例：R )

課程日期：8 月 25 日 (週一)

課程講師：黃裕烈教授主講

(2) 追蹤資料 (panel data) 模型介紹與實務運用 (程式範例：STATA)

課程日期：8 月 26 日 (週二)

課程講師：林常青教授與陳釗而教授主講 

本課程每日上課六小時 (9：00-12：00、14：00-17：00) 且由主辦單位提供午餐 (12：00-14：00)，課程結束後會寄發學習證書給參加課程的學員。

2. 報名費用

(1) 社會人士、教授：

8 月 10 日前報名，單日：新臺幣 2,500 元、雙日：新臺幣 4,800 元。

8 月 10 日後報名，單日：新臺幣 3,000 元、雙日：新臺幣 5,800 元。

(2) 學生憑證單日：新臺幣 2,400 元、雙日：新臺幣 4,600 元。

3. 報名網址：

我要參加 2014 年經濟計量實證研習營

4. 繳費方式

線上報名後請將報名費匯款至本會華南銀行帳戶，匯款相關資訊請見學會網站說明。

5. 電腦軟體：

請學員自備筆記型電腦。第一日課程所使用的免費軟體 R請先自行下載安裝 (安裝方式請見本會網站)，第二日將使用由昊青公司 (www.sciformosa.com.tw) 所提供之 STATA 試用版講解部分之程式範例；STATA 軟體將於課程中發放。

 6. 師資簡介：

(1) 黃裕烈教授 (國立清華大學計量財務金融學系副教授；黃教授個人網頁)

曾發表之期刊：Journal of Business and Economic Statistics, Journal of  Macroeconomics, Insurance：Mathematics and Economics, Economic Modelling.

專書：向量自我迴歸模型：計量方法與 R 程式 (與管中閔老師合著)

(2) 林常青教授 (中央研究院經濟所助研究員；林教授個人網頁)

曾發表之期刊：Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Journal of Econometric Methods, Journal of Law, Economics and Organization, Law and Human Behavior, Law & Society Review, Journal of Empirical Legal Studies, Journal of Psychosomatic Research, Pacific Economic Review, Applied Economics.

(3) 陳釗而教授 ( 國立臺灣大學經濟學系助理教授；陳教授個人網頁)

曾發表之期刊：Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics

7. 師資簡介

(1) 8 月 25 日之課程：

連續時間序列模型是許多財務工程理論的基礎，舉凡 geometric Brownian motion、Ito process、Levy process 等均是學界與實務界常用的模型。本次課程將從簡單的連續時間序列模型的樣本模擬開始，再介紹比較複雜的連續時間序列模型。隨後，我們會介紹不同模型的參數估計方式，最後再簡介如何將這些模型應用在衍生性商品的訂價上。為了讓大家能更深入了解上述內容，我們的程式範例原則上以撰寫上述模型的相關程式為主。此外，我們也會利用一些時間 (約 3 小時)，簡單介紹 R 的程式撰寫方式，並以 Black-Scholes formula 以及Markowitz portfolio selection model 為例做為相關的練習。希望透過這些課程內容，可以讓大家了解 R 的程式撰寫方式，也能對連續時間序列模型的估計與應用有更深一層的認識。以下是暫訂的課程內容：

a. R 簡介：以Black-Scholes formula 以及Markowitz portfolio selection model 為例。

b. 連續時間序列模型的簡介。

c. 連續時間序列模型的樣本模擬。

d. 連續時間序列模型的估計方式。

e. 財務上的應用。

(2) 8 月 26 日之課程：

追蹤資料分析近年來已大幅應用在經濟與財務實證中。鑑於追蹤資料的普及與分析模型的大量發展，本課程除了靜態與動態線性追蹤資料模型，將深入淺出地介紹近年經濟實證中普遍使用的追蹤資料單根與共整合檢定以及橫斷面相依 (cross-section dependence) 下追蹤資料模型的估計與檢定。此外，本課程也將透過 STATA 計量軟體的操作，且輔以若干實證研究為例，進一步討論上述計量方法的應用。以下是暫訂的課程內容：

a. 靜態與動態線性追蹤資料模型：固定效果與隨機效果、動態線性追蹤資料模型及 Blundell and Bond's system GMM estimator。

b. 追蹤資料單根檢定：Levin, Lin and Chu test、Im, Pesaran and Shin test 及 Hadri's residual based LM test。

c. 實例討論：資本結構調整速度。

d. 追蹤資料共整合檢定與估計：假性迴歸相關議題、Pedroni’s test、 FM-OLS and DOLS  及 panel ARDL model。

e. 橫斷面相依下追蹤資料模型的估計與檢定：共同因子的運用與分析、PANIC tes、Pesaran 的估計與檢定方法 及 Bai的估計與檢定方法。

f. 實例討論：股票市場中可觀察與未觀察到的共同因子。 

2014年經濟計量實證研習營之相關訊息，請隨時查閱本會網站。如有疑問，請洽臺灣經濟計量學會張慈恬小姐 <電話：(02) 3366-9873，電子郵件：tes@gate.sinica.edu.tw >。

臺灣經濟計量學會 敬啟