各位學界的朋友：

臺灣經濟計量學會為提升經濟計量的研究，並促進經濟計量方法在實證研究中的應用，擬於 2012 年 9 月 6 日 (週四) 至 9 月 7 日 (週五) 於國立臺灣大學管理學院舉辦「2012年經濟計量實證研習營」。此次研習營特別邀請國立臺灣大學經濟系王泓仁教授與國立中央大學財務金融學系葉錦徽教授分別講授經濟計量中的重要研究領域，隨機邊界模型 (Stochastic Frontier Models) 與向量自我迴歸模型 (Vector Autoregressive Models，VAR)，的尖端方法，以及這些方法在經濟財金領域的實證應用。除研究方法的背景介紹外，課程中並將講授相關實證研究的設計與構想，並以實際的資料與程式當作範例，以作為學員未來研究之參考。研習營目前報名人數已超過 25 人，確定開課。研習營名額上限為 60 人，歡迎儘早報名參加!!

課程規劃、報名網址、收費方式、電腦軟體、師資簡介與課程簡介等細節，請見以下說明。

【2012年經濟計量實證研習營】

日 期: 2012 年 9 月 6 日至 9 月 7 日

地 點: 國立臺灣大學管理學院一號館103 教室

主辦單位: 臺灣經濟計量學會 (http://www.tesociety.org.tw/main.php)

(1) 課程規劃

· 9 月 6 日, 隨機邊界模型最新之估計與檢定方法及其實務應用,王泓仁教授主講 (程式範例:STATA)

· 9 月 7 日, 向量自我迴歸模型的估計、推論及其應用, 葉錦徽教授主講 (程式範例:Eviews and R)

每日上課六小時 (9:00-12:00、14:00-17:00)、主辦單位提供午餐 (12:00-14:00)

(2) 報名網址:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtpeDRGSG9jREVkc1pKSUpJRDB3bnc6MQ

(3) 收費方式:

8 月 20 日前報名，單日: 新台幣 2,500 元、雙日: 新台幣 4,800 元；

8 月 20 日後報名，單日: 新台幣 3,000 元、雙日: 新台幣 5,800 元。

請於上課當日 8:30-9:00 報到，並依所選課程於報到時繳費，憑識別證上課。

(4) 電腦軟體:

請自備筆記型電腦。

本研習營將使用由昊青公司 (www.sciformosa.com.tw) 所提供之 STATA 與 Eviews 試用版講解部分之程式範例；軟體將於課程中發放。此外，並將在第二日的課程中，講授免費軟體 R 與其在 VAR Models 中的應用；R 的部分請先自行下載安裝 (安裝方式請見本文件最末說明)。

(5) 師資簡介:

王泓仁教授 (國立臺灣大學經濟學系教授)

個人網頁連結：http://homepage.ntu.edu.tw/~wangh/

曾發表之期刊：Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Econometric Review, Journal of Productivity Analysis

其它： Journal of Productivity Analysis 編輯（associate editor；2009 迄今）

葉錦徽教授 (國立中央大學財務金融學系副教授)

個人網頁連結：http://fm.mgt.ncu.edu.tw/teacher/Jin-Huei%20Yeh.htm

曾發表之期刊：Journal of Econometrics, Journal of Banking and Finance, Journal of Forecasting, Finance Research Letters, 經濟論文

(6) 課程簡介:

9 月 6 日之課程: 將從隨機邊界模型的基礎架構開始，介紹該模型在經濟與財務領域的多種應用範例，並講授文獻中最新發展的估計與檢定方法。整體課程設計以實用為目的，並提供相關估計程式，目的在使學員們能立即將此課程教授的方法應用於相關研究中。課程的內容（暫訂）包括：

1. 生產及成本函數隨機邊界模型的各種設定與估計方式

2. meta frontier 之設定與估計

3. panel data 隨機邊界模型的設定與估計

4. 隨機邊界模型的變數設定及分配假設之檢定

5. 隨機邊界模型在經濟及財務領域的應用

9 月 7 日之課程: 向量自我迴歸模型用於刻畫不同經濟變數/市場之間系統性豐富的跨時動態結構與關聯性，它不僅提供一套一致而可信的方法於描述多變量時間序列資料的特性，並廣泛地被應用於預測、理論經濟 (財務) 模型的結構性推論 (structural inference)、 驗證以及政策分析。此課程將從多變量時間序列分析的內生性開始，介紹向量自我迴歸模型從設定、估計到推論的基礎，並在擇定經濟與財務領域的不同應用範例 中，呈現新近文獻中相關的方法發展與所獲致發現與成果。課程設計以實用為目的，並提供相關程式，期使學員們能有效地掌握該模型的要義並將所學的方法應用於相關研究中。課程（暫訂）的內容包括：

1. 向量自我迴歸模型的設定: 縮減式與結構式

2. 向量自我迴歸模型的估計與預測

3. 跨變數/市場之間的衝擊反應分析與變異性來源解構

4. 向量自我迴歸模型外生性、因果關係檢定

5. 向量自我迴歸模型新近在經濟及財務領域的應用

R 的簡介

R 是由 Ross Ihaka 與 Robert Gentleman 兩位統計學家從 S 語言中所發展出來的一套功能強大的統計與數學軟體，主要功能為資料分析與統計繪圖 (參見 R. Ihaka and R. Gentleman, 1996)。而 S 語言則是在 1980 年代末期由 AT& T 貝爾實驗室研究人員 Rick Becker，John Chambers 與 Allan Wilks 共同開發的一種語言，MathSoft 公司 (現已轉賣給 TIBCO 公司) 將 S 商品化成為知名的商業統計軟體 S-Plus，因此R、S或 S-Plus 的語法大多相近。但不同於大多數的統計商業套裝軟體，R 是完全免費且開放 (open source) 的程式，目前由一群國際志工人員 (如 John Chambers、Kurt Hornik、Ross Ihaka 與 Robert Gentleman 等) 組成 R core development team 來維護 R 的運作與更新。除此之外，更有來自世界各國的研究人員，自行開發許多免費套件 (packages) 回饋給 R 社群，也因此 R 擁有數量相當多的統計方法實作、資料存取與繪圖功能。依據 CRAN (Comprehensive R Archive Network) 網站的統計，目前 (至2012/7/31) 有 3963 個套件可免費提供給 R 的使用者。更何況，根據 Muenchen (2012) 的統計，若從使用人數、學術分析工具 (依Google Scholar 統計)、網路討論 (internet discussion) 與部落格 (blog) 數目等各項衡量指標來看，R 的排名都在首位，比 S-Plus、SAS、SPSS、Stata、Statistica 等指標來的高。另外，依據 The Transparent Language Popularity Index (2012) 的普及率排名，R 排名為 12，高於 MATLAB 的 24 名以及 SAS 的 25 名。上述結果均顯示，學習 R 語言不僅能幫助我們了解資料的統計性質，更能與全球的研究人員相互學習與溝通。

R 的介紹，預計討論到以下的主題:

1. 基本物件:向量 (vector)、矩陣 (matrix)、列表 (list)、資料框架 (data frame)

2. 基本物件的運算: 基本運算、基本物件的索引

3. 程式的判斷與控制: 條件控制： if() 函數、迴圈結構： for() 函數

4. 函數物件:函數的定義、變數的有效範圍、函數的特殊用法

5. 資料的輸入與輸出:直接鍵盤輸入、讀取外部檔案、輸出到外部檔案

6. VAR 與 FRONTIER 套件之介紹: VAR 套件為主 (FRONTIER 套件可自行練習)

R 的安裝方式:

1. 請先至 http://www.r-project.org/中的[Download,Packages] 項下選擇 CRAN (網頁左邊)

2. 再選擇 Taiwan 中任一網址 (2 選 1)

3. 再選擇 Download R for Windows

4. 再選擇 base

即可下載最新的 R 軟體 (目前版本是 R-2.15.1, 32-bit版)，進行安裝。建議安裝 32-bit 版 (64-bit 有一些 packages 無法支援)。若要讀取 EXCEL 檔，需使用到xlsReadWrite的套件，請在完成R 的安裝後，進行以下步驟:

5. 請開啟 R，在上方的選擇項目選擇 [程式套件 (Packages)] 項下的 [安裝程式套件(Install Packages)]

6. 再選擇 Taiwan (2 選 1)

7. 再選擇 xlsReadWrite，即可自動安裝

要確定 xlsReadWrite 是否安裝成功，在 R 內輸入以下的指令:

library(xlsReadWrite)

xls.getshlib()

以同樣的方式，亦可安裝套件 vars。由於上課地點未提供網路服務，建議於課前安裝這些套件。若有 R 的安裝問題，可於 9 月 7 日午餐時間尋求工作人員之協助。

2012年經濟計量實證研習營之相關訊息，請隨時查閱本會網站。如有疑問，請洽臺灣經濟計量學會張慈恬小姐 <電話：(02) 3366-9873，電子郵件：tes@gate.sinica.edu.tw >。

臺灣經濟計量學會 敬啟