一、活動簡介

在目前科技的推動下，大數據的時代已經開始，並正在不斷改變和發展。隨着大數據時代的到來，金融市場發生了巨大的變化，對於金融市場中的數據分析與統計建模也提出了更高的要求。本次課程旨在對於大數據時代的前沿發展情況進行介紹，對於金融市場中的數據分析與決策中的統計方法與金融模型進行講解。

二、活動時間與地點

時間：2015 年12 月19-20日（星期六-日），下午1點至5點
地點：管一102教室 (台大管理學院一號館1F)
主講人：曾家煒教授（香港中文大學（深圳）理工學院教授） 投影片下載

時間：2015 年12 月26-27日（星期六-日），下午1點至5點  投影片下載
地點：管一103教室(台大管理學院一號館1F)
主講人：黎子良院士（史丹佛大學人文科學和自然科學學院統計學系教授，中研院院士）

三、課程概述

本次課程以課堂形式對所有參加者進行培訓，旨在給參加者提供金融數據建模與分析的培訓，內容包括：
1. 金融數據時間序列：建模與分析
2. 基礎及大數據的分類方法及風險評估
3. 線性和廣義線性混合模型中的保險和金融市場
4. 在電子平台的算法交易及做市
課程資料來源於：
（1）《金融市場中的統計模型和方法》，該書由史丹佛大學黎子良教授，紐約石溪大學邢海鵬教授合著，2008 年出版；
（2）《Quantitative Trading Strategies: Algorithms, Analytics, Data,Models, Optimization》，該書由黎子良教授，加州大學伯克利分校郭新教授與”5Lattice Securities”公司CEO 黃寶誠博士，Tower Research Capital 公司石浩雲博士合著，即將於2016 年出版。

四、預期結果

短期課程完畢之後，學生會對於運用金融數據進行時間序列預測及風險評估有一定的認識。參加者掌握課程所教授的統計方法後，會具備進一步參加2016 年史丹佛大學FARM 舉辦的暑期訓練營所要求的統計知識。

五、主講者簡介

【黎子良教授】（12月26日-27日）

史丹佛大學人文科學和自然科學學院統計學系教授，史丹佛大學醫學院衞生研究與政策系和工程學院計算與數學工程的客座教授。金融數學和金融與風險建模研究院主任，腫瘤研究院和研究設計創新中心生物統計中心共同主任。 1967 年在香港大學獲得數學學士（甲級榮譽）學位，1971 年在哥倫比亞大學（哥大）獲得數理統計的博士學位，同年留在哥大任教，一直到1987 年到史丹佛大學任教。 1983 年獲考普斯會長獎（COPSS Presidents' Award），2005 年因序貫分析獲得Abraham － Wald 獎。 1992 年至今為台灣中央研究院的委員，統計研究專家顧問委員會委員。目前為香港大學數學研究院統計與保險系，北京大學統計中心，丘成桐數學科學中心，清華大學統計科學中心的專家顧問委員會委員。他已經出版了9 本書，發表295 篇文章，培養了70 位博士。

【曾家煒教授】（12月19日-20日）

香港中文大學（深圳）理工學院教授。 2007 及09 年取得香港中文大學數學學士（甲級榮譽）及碩士學位，並於2011 及15 年獲史丹佛大學金融數學碩士及計算數學工程（iCME）博士學位。他的研究興趣包括計算數學，金融工程與數據分析及機器學習與時間序列分析。他於 2015 年㡳 以訪問講師身份於史丹佛大學統計系教授「數據金融及風險經濟學」。